Sortino Ratio

Publicat în

Raportul Sortino, numit dupa economistul Frank A. Sortino, este o varianta imbunatatita a raportului Sharpe, utilizat pentru a evalua performanta ajustata la risc a unei investitii sau a unui portofoliu. Daca Sharpe Ratio (puteti afla mai multe amanunte in articolul Sharpe Ratio de pe acest blog) trateaza in mod egal volatilitatea ascendenta (care determina randamente […]

Citeşte în continuare

MidaCap – Raport 31.07.2020

Publicat în

In luna iulie, valoarea portofoliul MidaCap a inregistrat o scadere -1.37%, mai redusa totusi decat cea a indicilor bursieri. In aceasta luna a fost platit impozitul aferent profitului realizat in 2019. Cea mai slaba evolutie dintre simbolurile detinute a fost inregistrata de catre TLV (Banca Transilvania), a carei pondere in cadrul portofoliului a scazut de […]

Citeşte în continuare

TRP in drum spre 0.41

Publicat în

Titlurile Teraplast au continuat sa creasca si in aceasta saptamana (+13.7%), pretul depasind prima tinta (0.37 lei) indicata in analiza precedenta. Ascensiunea s-a realizata in conditii de volum si volatilitate ridicate, ceea ce indica un interes sporit pentru achizitionarea acestor actiuni. Daca ne uitam la evolutia zilnica din ultima saptamana, aprecierile din zilele de luni […]

Citeşte în continuare

TRP – Buy Signal

Publicat în

Titlurile TRP au inregistrat in avans de +4.6% si au inchis la maximul acestui an. Cotatia a depasit rezistenta “Lower Median Line” (LML), in conditiile unui volum la medie. Cum oscilatorul saptamanal este bullish, ne aflam in fata unui semnal tehnic de cumparare. Nivelul 0.37 reprezinta primul obiectiv al acestei ascensiuni. Indicatorul CCI(20,6) a emis […]

Citeşte în continuare

Sharpe Ratio

Publicat în

Ce este Sharpe Ratio? Raportul Sharpe sau Sharpe Ratio este un instrument de analiza utilizat pentru evaluarea randamentului investitiilor prin raportarea la riscul de volatilitate implicat. A fost dezvoltat de americanul William F. Sharpe, laureat al premiului Nobel pentru economie. In esenta, ca si in cazul indicatorului alfa al lui Michael Jensen (puteti afla mai […]

Citeşte în continuare

EBS – atentie la suport!

Publicat în

Cotatia EBS a reactionat negativ la retragerea 50% si a revenit in apropierea suportului. Dupa cum se observa in partea inferioara a imaginii, volumele raman extrem de mari in comparatia cu istoricul acestui emitent, ceea ce indica faptul ca emitentul se afla in continuare in atentia investitorilor. Aspectul general este negativ (medii mobile descendente, oscilator […]

Citeşte în continuare

SIF5 – potential target: 2.4

Publicat în

Titlurile SIF Oltenia au inregistrat o crestere de +4.3% in saptamana de referinta, sensibil superioara celei de +1.0% afisata de BET-FI. Cotatia a inchis la cea mai mare valoarea a ultimelor 3 saptamani, in conditiile unei cresteri evidente de volatilitate si volum. Cum oscilatorul a inregistrat un bullish crossover, reactia pozitiva la suportul curent reprezentat […]

Citeşte în continuare

MidaCap – Raport 30.06.2020

Publicat în

In luna iunie, portofoliul MidaCap a inregistrat un randament pozitiv de +3.75%. In aceeasi perioada indicii bursieri au avut urmatoarele performante: BET -0.48%, BET-FI -2.83%, BET-NG -3.41% si ROTX -0.77%. In aceste conditii, randamentul MidaCap de la lansarea sa in 20.05.2019 a ajuns la +35.41%,cu +15.89% mai ridicat decat cel al celui mai performant indice […]

Citeşte în continuare

DJIA – 24000 primul target

Publicat în

Indicele american DJIA s-a depreciat in saptamana de referinta cu -3.3% si a inchis la 25,015.6 puncte. “Gap Down” din 11 iunie a ramas deschis, fapt care avertizeaza ca varful atins in aceasta luna nu va mai fi atins prea curand! Fata de analiza din urma cu 2 saptamani, am ales de aceasta data reprezentarea […]

Citeşte în continuare

Analiza TRP

Publicat în

Titlurile Teraplast au incheiat saptamana cu un avans de +1.6%. Desi compania este supraevaluata din perspectiva indicatorilor bursieri PER si P/BV, ea continua sa se afle in atentia investitorilor. Acest lucru se datoreaza si CEO al producatorului materialelor de constructii care apare periodic in media pentru a intretine imaginea favorabila a companiei, dar si majorarilor […]

Citeşte în continuare